Пример 6. Стратегия AG_MultiMAs ("Множество средних").

Стратегия "Множество средних" представляет собой систему, которая автоматически настраивается в соответствии с действующим типом рынка.

В основе системы лежит использование нескольких десятков наборов средних скользящих линий, из которого в любой момент времени выбирается тот набор, который позволил закрыть две последние противоположные сделки в прибыль. Каждый набор средних скользящих линий составляется на основе наиболее привычной трейдерам тактики: пересечение двух линий разного периода. Линия, имеющая меньший период, называется быстрой скользящей средней (быстрой MA), а линия, имеющая больший период, называется медленной скользящей средней (медленной МА). В момент образования пересечения линий, при котором быстрая МА пересекает медленную МА снизу вверх, открывается длинная позиция, и, наоборот, если быстрая МА пересекает медленную МА сверху вниз, открывается короткая позиция. Итог каждой сделки, который является критерием соответствия текущего набора МА действующему рынку, считается только по моментам пересечения средних скользящих линий. Цена открытия короткой позиции, которая следует после открытия длинной позиции, должна быть больше цены открытия длинной позиции. Соответственно, цена открытия длинной позиции, которая следует после открытия короткой позиции, должна быть меньше цены открытия короткой позиции (см. рис. 1).

Рис. 1. Пример успешного набора МА.
 

Красная кривая линия на рис. 1 - это быстрая МА с периодом 13 (метод - экспоненциальный, расчет по ценам Close, а синяя линия - это медленная МА с периодом 21 (метод и цены те же).

Периоды МА соответствуют одному из чисел Фибоначчи от 1 до 987 (для быстрой МА от 1 до 610, т.к. необходимо оставить значение для медленной МА). Минимальный используемый период быстрой МА указывается пользователем (см. далее настройки стратегии), например, 3. То есть периоды быстрой МА будут принимать значения: 3, 5, 8, 13,..., 987. Период медленной МА основывается на периоде быстрой МА. Так как период медленной МА должен быть больше периода быстрой МА, то его пользователь может указать как индекс числа Фибоначчи, следующего после числа, соответствующего периоду быстрой МА. Например, при указании индекса, равного 1, и периоде быстрой МА, равного 3, минимальное значение периода медленной МА будет 5 (следующее число Фибоначчи после 3). Соответственно, если указать индекс числа для медленной МА, равный 2, то минимальный период медленной МА будет 8.

Для определения набора МА, который будет использован в торговле, стратегия проводит внутреннее тестирование, последовательно перебирая наборы средних скользящих линий от меньших периодов к большим. Например, при минимальном периоде быстрой МА, равного 3, и индексе числа для медленной МА, равного 2, первый проверяемый набор средних скользящих будет такой: период быстрой МА (MAFast) 3, период медленной МА (MASlow) 8. Если такой набор не привел к получению двух разнонаправленных прибыльных сделок подряд, то происходит переход к следующему набору средних: MAFast = 3, MASlow = 13. Когда период медленной МА достигает числа 987, и необходимо перейти к новому набору МА, то происходит увеличение периода быстрой МА до 5. В итоге тестируемый набор будет составлен из: MAFast = 5, MASlow = 13. Подобным образом производится перебор множества наборов средних скользящих линий до тех пор, пока не будет выявлен первый успешный набор. В случае, если ни один из проверенных наборов МА не является успешным (последний проверяемый набор в рассматриваемом примере: MAFast = 310, MASlow = 987), стратегия приостановит торговую деятельность, о чем будет свидетельствовать запись в окне настроек приложения и в журнале экспертов: "Ни один из наборов МА не подходит. Стратегия приостановлена". Приостановка действует до момента обнаружения подходящего набора средних скользящих линий и не распространяется на открытую позицию.

Выявленный успешный набор МА рассматривается как движение рынка, состоящее из двух волн АВ и ВС. Расположение точек А, В и С зависит от типа действующего сигнала. Действующим считается сигнал, полученный от пересечения средних скользящих линий, для которого еще не возник противоположный сигнал. Если действующий сигнал образовался в тот момент, когда быстрая скользящая линия пересекла медленную линию сверху вниз (сигнал продажи), то т. А будет соответствовать максимуму цены в диапазоне от сигнала №2 до сигнала №4, т. В - минимуму цены от сигнала №1 до т. А, а т. С - максимуму цены от сигнала №1 до т. В (см. рис. 2).

Рис. 2. Расстановка точек А, В и С для действующего сигнала продажи.
 

По соотношению высот волн АВ и ВС можно судить о действующем на рынке тренде. Если волна АВ выше волны ВС (т.е. т. С расположена ниже т. А), то на рынке преобладают медвежьи настроения. Из этого следует, что необходимо открывать короткую позицию в момент фиксации пересечения средних скользящих линий (т.е. по действующему сигналу). Стоп-приказ позиции устанавливается выше т. А. Если же волна АВ ниже волны ВС (т.е. т. С расположена выше т. А), то на рынке преобладают бычьи настроения. Следовательно, необходимо открывать длинную позицию в тот момент, когда быстрая МА на протяжении двух баров подряд будет расти. Стоп-приказ позиции устанавливается ниже т. В.

В том случае, если действующий сигнал является сигналом покупки, то расположение точек А, В и С будет зеркально противоположно расположению, показанному на рис. 2. Точка А будет соответствовать минимуму цены в диапазоне от сигнала №2 до сигнала №4, т. В - максимуму цены от сигнала №1 до т. А, а т. С - минимуму цены от сигнала №1 до т. В (см. рис. 3).