Форексом интересуюсь с августа 2005 года. Вначале попробовал
себя в качестве трейдера, причем довольно удачно. Но после первых трех месяцев
успеха пришли и первые крупные потери, что
заставило немного охладить пыл. В 2006 году это привело меня к изучению
MQL4. Поначалу не получалось абсолютно ничего - даже в
тестере мои стратегии четко и направленно топили виртуальные депозиты. Так
продолжалось несколько месяцев. Поэтому можно понять мое состояние, когда я
впервые увидел в тестере как кривая баланса вырождается в прямую, следующую
курсом вверх под углом 45 градусов. Это был мой первый тестерный Грааль. Так
получилось, что произошло сие в аккурат перед
первым Чемпионатом по
Автоматическим Торговым Системам (АТС-2006), в котором и поучаствовал эксперт. Нетрудно
догадаться, какой результат был показан...
Чемпионат стал для меня отличным уроком и
заставил более критично подходить к созданию и тестированию стратегий. Можно
даже сказать, что на любую из новых идей я сразу стал накладывать определенные рамки
ограничений, связанных с корректной проверкой на истории. Да, в определенной
степени это отсеивало часть перспективных методик, но в то же время сэкономило
массу времени, на корню отметая идеи, которые отлично работают в тестере, но
абсолютно неспособные на что-либо в реальной жизни.
В 2007 году разработки в области
исследования рынков продвинулись не очень сильно, так как не имели какого-либо
вектора. Тем не менее, именно тогда получилось сформулировать, а главное,
формализовать одну из методик, которая до сих пор присутствует в моем шаблоне при
работе на реальном счете. Речь идет об очень распространненной системе рисования
восходящих и нисходящих каналов. Правда, единства в этом нет, каждый трейдер
рисует их по-своему. В этом же случае изначально присутствовала идея именно
пробития канала, а не торговля внутри канала. Поэтому до сих пор полученный
индикатор носит название Channel Bit и
подает сигналы на пробитие каналов с указанием целей. Сразу оговорюсь хорошие
результаты
пробитие каналов показывает в основном при флэте.
В 2008 году началось мое сотрудничество с
журналом FORTRADER.RU, где периодически публикую
статьи, связанные с разработкой и тестированием экспертов. На данный момент
(июль 2009 года) наиболее успешной считаю статью, опубликованную в
49-ом
номере. В ней описана система
пробой утреннего флэта, предложенная
Юрием Зайцевым. И хоть тестирование системы не дает потрясающих результатов,
считаю эту методику довольно эффективной для работы в полуавтоматическом режиме.
Индикатор и эксперт прилагаются.
Тот же 2008 год запомнился участием в
АТС-2008, где мой эксперт уже увеличил начальный депозит, но
досадные ошибки в коде не позволили ему проявить себя во всей красе.
Сейчас мною делается упор на разработку
экспертов для работы в условиях реальных торгов. Это можно даже назвать
вынужденной мерой, так как если еще год назад клиенты, в основном, заказывали
разработку советников для тестирования идей, то в настоящее время все большее
количество заказчиков работают с полученными экспертами на реал-счетах. Такие
эксперты должны предусматривать довольно много нештатных ситуаций: перезагрузка
терминала, отключение интернета, случайное переключение таймфреймов
пользователем (что приводит к рестарту эксперта), старт работы в любой момент
дня и многое другое. Эта задача оказалась сложнее даже разработки стратегии, так как для каждой
новой стратегии приходится учитывать свои специфические варианты нештатных
ситуаций. В результате "реальные советники" стали состоять лишь на 5% из
стратегии, а на 95%- из обработки ошибок. Примером такого эксперта является советник
OpenOrder,
функционал которого небогат - открыть и сопроводить сделку. Основной же упор
сделан на учет различных ошибок и оповещение пользователя о текущих действиях
программы. Но и это еще далеко не предел. Ведь всего в
жизни предусмотреть невозможно. А вот пытаться нужно!
